Miniatura

Fitxers

156337.pdf (589.61 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2019-06-20

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Yihao Yu, 2019
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/156337

Selección de cartera óptima como aplicación de las condiciones Karush-Kuhn-Tuker

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The Karush-Kuhn-Tucker conditions (in short, the KKT conditions), an extension of the well-known Lagrange multipliers method, have been developed to solve optimization problems in a more general sense, that is, including both inequalities and constraints. On the other hand, the selection of an optimal portfolio conforming the requirements of each investor, requesting a maximum return, a minimum risk or a balance between these two aspects, can be solved with the application of the KKT conditions.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2019, Director: José Manuel Corcuera Valverde

Matèries

Optimització matemàtica, Treballs de fi de grau, Sistemes dinàmics diferenciables, Anàlisi funcional, Sistemes estocàstics

Matèries (anglès)

Mathematical optimization, Bachelor's theses, Differentiable dynamical systems, Functional analysis, Stochastic systems

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

YU, Yihao. Selección de cartera óptima como aplicación de las condiciones Karush-Kuhn-Tuker. [consulta: 24 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/156337]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre