Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de màsterData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/215130
Estimació de provisions amb el model Doble Chain Ladder en diferents escenaris d’inflació
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
En l’àmbit de les companyies asseguradores de no vida, la gestió eficient de les reserves és fonamental per l’estabilitat financera i el compliment de les obligacions. El mètode Chain Ladder és àmpliament utilitzat tot i que presenta certes limitacions. Per abordar aquesta problemàtica es proposa el mètode Doble Chain Ladder. El treball se centra en l’aplicació del mètode Doble Chain Ladder, permetent l’estimació de tres tipus de reserves (aquelles referides a sinistres de tipus IBNR, de tipus RBNS i les totals). Aquestes estimacions es calcularan utilitzant un conjunt dades reals per les que s’analitzaran els resultats de simular diferents escenaris d’inflació.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutor: Eva Boj del Val, Teresa Costa Cor
Matèries (anglès)
Citació
Citació
COSTA AYMÍ, Paula. Estimació de provisions amb el model Doble Chain Ladder en diferents escenaris d’inflació. [consulta: 25 de febrer de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/215130]