Miniatura

Fitxers

tfg_picas_gil_pau.pdf (497.86 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2023-06-13

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Pau Picas i Gil, 2023
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/203145

Els models de Merton i Kou

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] We will study some mathematical models which are useful to model financial markets. The most basic one, in the continuous case, is known as the Black-Scholes model. However, in order to model abrupt changes in the market, after introducing the Poisson process, we will study two models which include discontinuity, known as the Merton model and the Kou model. Finally, we will compare them.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2023, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Processos estocàstics, Processos puntuals, Processos de Markov, Opcions (Finances), Treballs de fi de grau, Models matemàtics

Matèries (anglès)

Stochastic processes, Point processes, Markov processes, Options (Finance), Bachelor's theses, Mathematical models

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

PICAS I GIL, Pau. Els models de Merton i Kou. [consulta: 7 de febrer de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/203145]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre