Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/133174
Anàlisi financera del risc de tipus d’interès d’un préstec a tipus variable amb cobertura amb swap
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
(cat) En aquest treball es pretén analitzar dos modalitats de préstec, la de quota de capital constant i la del sistema francès, al tipus d’interès variable que existeixen en el mercat financer i conjuntament analitzar els contractes swaps amb nominal variable aplicats a les dos modalitats de préstec, per així poder analitzar com d’eficaç seria per a una entitat cobrir-se d’una pujada dels tipus d’interès mitjançant els contractes swaps. Amb aquest objectiu, primer es formalitzen les dos modalitats de préstec i els seus respectius swaps, es crea l’operació conjunta de cobertura i finalment es simula tota l’operació utilitzant una corba de tipus d’interès creixent fictícia en l’eina informàtica Excel. Com a últim apartat del treball, s’analitza com va afectar la crisi financera del 2008, en la que va haver una forta caiguda dels tipus d’interès, a una entitat que va contractar un préstec amb cobertura utilitzant swaps a l’inici del 2008 pensant en cobrir-se d’una pujada dels tipus d’interès.
Descripció
Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019 , Tutor: Carmen Badía Batlle
Matèries (anglès)
Citació
Citació
BARBA CÁNOVAS, Daniel. Anàlisi financera del risc de tipus d’interès d’un préstec a tipus variable amb cobertura amb swap. [consulta: 12 de desembre de 2025]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/133174]