Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

TFM_CAF_Ehsan Pernia_2023.pdf (1.35 MB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2023

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Ehsan Pernia, 2023
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/199780

An introduction to the Generalized Multivariate Chain-Ladder Model: The use of the “ChainLadder” package in R.

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

The aim of this work is to deepen into a stochastic variant of the classic Chain-Ladder model to calculate claims reserves of an insurance company. Specifically, we will focus on the stochastic Generalized Multivariate Chain-Ladder model (GMCL). First, the classic deterministic method will be explained. Then, we will introduce the stochastic method and develop a practical example by using both methods to see the differences in the estimations. The function MultiChainLadder of the ChainLadder package for R (R Development Core Team, 2023) will be used

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutores: Eva Boj del Val and Teresa Costa Cor

Matèries

Anàlisi multivariable, Companyies d'assegurances, R (Llenguatge de programació), Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Multivariate analysis, Insurance companyies, R (Computer program language), Master's theses

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

EHSAN PERNIA, Goran. An introduction to the Generalized Multivariate Chain-Ladder Model: The use of the “ChainLadder” package in R. [consulted: 20 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/199780

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre