Miniatura

Fitxers

Activos Derivados OTC.pdf (398.71 KB)

Tipus de document

Altres

Data de publicació

2009-10-06T09:13:19Z

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Badía Batlle, Carmen et al., 2009
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/9544

Activos derivados OTC sobre tipos de interés: Swaps y FRAs

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

Els derivats financers neixen per cobrir un actiu financer del risc provocat per les variacions desfavorables en el tipus d'interès, en el tipus de canvi, en els preus borsaris o en el preu de les matèries primeres encara que posteriorment també s'han utilitzat amb finalitats especulatives i per aprofitar les oportunitats d'arbitratge. Alguns derivats financers es negocien en mercats no organitzats de manera que el preu es determina per acord entre les parts. Aquests derivats reben el nom de derivats OTC (over the counter). En aquesta publicació s'estudien dos tipus de derivats OTC sobre tipus d'interès: els swaps o operacions de permuta financera i els FRAs (Forward Rate Agreement).

Matèries

Matèries (anglès)

Risc, Swaps, Tipus d'interès

Citació

Col·leccions

OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Citació

BADÍA BATLLE, Carmen, GALISTEO, Merche, PREIXENS, Teresa. Activos derivados OTC sobre tipos de interés: Swaps y FRAs. [consulta: 21 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/9544]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre