Document type
OtherPublication date
Publication license
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/9544
Activos derivados OTC sobre tipos de interés: Swaps y FRAs
Journal Title
Director/Tutor
Journal ISSN
Volume Title
Related resource
Abstract
Els derivats financers neixen per cobrir un actiu financer del risc provocat per les variacions desfavorables en el tipus d'interès, en el tipus de canvi, en els preus borsaris o en el preu de les matèries primeres encara que posteriorment també s'han utilitzat amb finalitats especulatives i per aprofitar les oportunitats d'arbitratge. Alguns derivats financers es negocien en mercats no organitzats de manera que el preu es determina per acord entre les parts. Aquests derivats reben el nom de derivats OTC (over the counter). En aquesta publicació s'estudien dos tipus de derivats OTC sobre tipus d'interès: els swaps o operacions de permuta financera i els FRAs (Forward Rate Agreement).
Subject
Subject (English)
Citation
Collections
Citation
BADÍA BATLLE, Carmen, GALISTEO, Merche and PREIXENS, Teresa. Activos derivados OTC sobre tipos de interés: Swaps y FRAs. [consulted: 7 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/9544