Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Files

Activos Derivados OTC.pdf (398.71 KB)

Document type

Other

Publication date

2009-10-06T09:13:19Z

Publication license

cc-by-nc-nd (c) Badía Batlle, Carmen et al., 2009
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/9544

Activos derivados OTC sobre tipos de interés: Swaps y FRAs

Journal Title

Authors

Director/Tutor

Journal ISSN

Volume Title

Related resource

Abstract

Els derivats financers neixen per cobrir un actiu financer del risc provocat per les variacions desfavorables en el tipus d'interès, en el tipus de canvi, en els preus borsaris o en el preu de les matèries primeres encara que posteriorment també s'han utilitzat amb finalitats especulatives i per aprofitar les oportunitats d'arbitratge. Alguns derivats financers es negocien en mercats no organitzats de manera que el preu es determina per acord entre les parts. Aquests derivats reben el nom de derivats OTC (over the counter). En aquesta publicació s'estudien dos tipus de derivats OTC sobre tipus d'interès: els swaps o operacions de permuta financera i els FRAs (Forward Rate Agreement).

Subject

Subject (English)

Risc, Swaps, Tipus d'interès

Citation

Collections

OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Citation

BADÍA BATLLE, Carmen, GALISTEO, Merche and PREIXENS, Teresa. Activos derivados OTC sobre tipos de interés: Swaps y FRAs. [consulted: 10 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/9544

Export metadata

JSON - METS

Share record