Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/176010
Sistemas financieros en riesgo sistémico : una aproximación axiomática
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
[en] This project aims to study, with an axiomatic approach, financial systems in systemic risk under the principles of limited liability of equity, proportionality, and priority of debt claims. Following the steps in the article by Larry Eisenberg and Thomas H. Noe, Systemic Risk in Financial Systems, Management Science 47(2): 236-249, 2001, we prove results related to the existence, uniqueness, and characterisation of solutions. Finally, we apply to our framework the no advantageous merging and no advantageous splitting concepts outlined by M. Angeles de Frutos in Coalitional manipulations in a bankruptcy problem, Review of Economic Design 4, 255-272, 1999, in order to estudy their compatibility along the principles of limited liability of equity, proportionality, and priority of debt claims.
Descripció
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2020, Director: Pere Calleja
Matèries (anglès)
Citació
Citació
CALZÓN MOLINA, Vı́ctor. Sistemas financieros en riesgo sistémico : una aproximación axiomática. [consulted: 9 of September of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/176010