Miniatura

Fitxers

tfg_valbuena_cervello_sara.pdf (442.55 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2021-06-20

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Sara Valbuena Cervelló, 2021
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/185837

Local risk minimization strategies for option pricing

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The main goal of this work is to introduce the local risk-minimizing strategy that can be applied in incomplete financial markets to hedge options, together with some applications. An option is a financial asset mainly used as an insurance product to protect the investor from the different market risks. The major risk for an option seller is not to be able to cover his future payments obligations with the option price received. This is what option hedging tries to solve, finding the ideal strategy and option price to cover the risk.

Descripció

Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutors: Josep Vives i Santa Eulàlia i Oriol Roch

Matèries

Mercat financer, Opcions (Finances), Gestió del risc, Treballs de fi de grau, Anàlisi estocàstica

Matèries (anglès)

Financial market, Options (Finance), Risk management, Bachelor's theses, Analyse stochastique

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d’Empreses i Matemàtiques (Doble Grau)

Citació

VALBUENA CERVELLÓ, Sara. Local risk minimization strategies for option pricing. [consulta: 20 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/185837]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre