Miniatura

Fitxers

memoria.pdf (379.42 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2017-06-29

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Eudald Juvanteny Astigarra, 2017
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/122114

Modelos estocásticos con tipo de interés

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The last few years, financial quantitative analysts have used more sophisticates mathematical concepts, such as martingales or stochastic integration, in order to describe the behavior of markets or to derive computing methods. The objective of this project is to give an introduction to the probabilistic techinques required to study the behavior of the bonds and other contracts that have bonds as underlying stock.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2017, Director: José Manuel Corcuera Valverde

Matèries

Finances, Treballs de fi de grau, Processos estocàstics, Interès, Bons, Opcions (Finances), Models matemàtics

Matèries (anglès)

Finance, Bachelor's theses, Stochastic processes, Interest, Bonds, Options (Finance), Mathematical models

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

JUVANTENY ASTIGARRA, Eudald. Modelos estocásticos con tipo de interés. [consulta: 24 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/122114]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre