Miniatura

Fitxers

165557.pdf (6.97 MB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2020-01-18

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Mercedes Pons Salord, 2020
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/165557

Método de Markowitz y modelo de Black-Litterman

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] Nowadays the theory of selection of investment portfolios has become a topic of main interest in the field of finances. There is a large number of investment opportunities and knowing how to optimize these investments and create the best portfolio is a fundamental aspect. Markowitz’s method has achieved theoretical success in terms of portfolio structuring and in the search for the implicit diversification in investment analysis. However, in practice, there are difficulties and inconveniences that have influenced on the success of its application. This project is a theoretical and practical study about this method in real situations and the Black-Litterman model is presented as a methodological alternative that helps to neutralize some of these disadvantages and allows to maximize the expected yield, generating a more efficient, stable and diversified portfolio.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2020, Director: José Manuel Corcuera Valverde

Matèries

Inversions, Treballs de fi de grau, Finances, Estadística financera, Gestió de cartera, Teoria de control

Matèries (anglès)

Investments, Bachelor's theses, Finance, Financial statistics, Portfolio management, Control theory

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

PONS SALORD, Mercedes. Método de Markowitz y modelo de Black-Litterman. [consulta: 25 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/165557]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre