Fitxers

163485.pdf (346.49 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2000

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/23387

Large deviations for stochastic Volterra equations

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

Contribució addicional

ISSN de la revista

Títol del volum

Resum

This paper is devoted to prove a large-deviation principle for solutions to multidimensional stochastic Volterra equations.

Recurs relacionat

https://doi.org/10.2307/3318580

Matèries

Equacions integrals estocàstiques, Anàlisi estocàstica, Teoremes de límit (Teoria de probabilitats)

Matèries (anglès)

Stochastic integral equations, Stochastic analysis, Limit theorems (Probability theory)

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

NUALART, David and ROVIRA ESCOFET, Carles. Large deviations for stochastic Volterra equations. Bernoulli. 2000. Vol. 6, num. 2, pags. 339-355. ISSN 1350-7265. [consulted: 1 of November of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/23387

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre