Miniatura

Fitxers

163485.pdf (346.49 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2000

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/23387

Large deviations for stochastic Volterra equations

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.2307/3318580

Resum

This paper is devoted to prove a large-deviation principle for solutions to multidimensional stochastic Volterra equations.

Matèries

Equacions integrals estocàstiques, Anàlisi estocàstica, Teoremes de límit (Teoria de probabilitats)

Matèries (anglès)

Stochastic integral equations, Stochastic analysis, Limit theorems (Probability theory)

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

NUALART, David, ROVIRA ESCOFET, Carles. Large deviations for stochastic Volterra equations. _Bernoulli_. 2000. Vol. 6, núm. 2, pàgs. 339-355. [consulta: 20 de gener de 2026]. ISSN: 1350-7265. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/23387]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre