Large deviations for stochastic Volterra equations

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.authorNualart, David, 1951-cat
dc.contributor.authorRovira Escofet, Carlescat
dc.date.accessioned2012-04-10T09:48:09Z
dc.date.available2012-04-10T09:48:09Z
dc.date.issued2000
dc.description.abstractThis paper is devoted to prove a large-deviation principle for solutions to multidimensional stochastic Volterra equations.eng
dc.format.extent17 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.idgrec163485
dc.identifier.issn1350-7265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/23387
dc.language.isoengeng
dc.publisherBernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2307/3318580
dc.relation.ispartofBernoulli, 2000, vol. 6, núm. 2, p. 339-355
dc.relation.urihttps://doi.org/10.2307/3318580
dc.rights(c) ISI/BS, International Statistical Institute, Bernoulli Society, 2000
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceArticles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)
dc.subject.classificationEquacions integrals estocàstiquescat
dc.subject.classificationAnàlisi estocàsticacat
dc.subject.classificationTeoremes de límit (Teoria de probabilitats)cat
dc.subject.otherStochastic integral equationseng
dc.subject.otherStochastic analysiseng
dc.subject.otherLimit theorems (Probability theory)eng
dc.titleLarge deviations for stochastic Volterra equationseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

Fitxers

Paquet original

Mostrant 1 - 1 de 1
Miniatura
Nom:
163485.pdf
Mida:
346.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Descarregar

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)