Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

IR15-010_Fdez-GomezPuig.pdf (1.09 MB)

Tipus de document

Document de treball

Data de publicació

2015

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd, (c) Fernández-Rodríguez et al., 2015
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/63529

Volatility spillovers in EMU sovereign bond markets [WP]

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

We analyse volatility spillovers in EMU sovereign bond markets. First, we examine the unconditional patterns during the full sample (April 1999-January 2014) using a measure recently proposed by Diebold and Yılmaz (2012). Second, we make use of a dynamic analysis to evaluate net directional volatility spillovers for each of the eleven countries under study, and to determine whether core and peripheral markets present differences. Finally, we apply a panel analysis to empirically investigate the determinants of net directional spillovers of this kind.

Matèries

Anàlisi de regressió, Unions monetàries, Països de la Unió Europea, Mercat financer, Liquiditat (Economia), Crèdit

Matèries (anglès)

Regression analysis, Monetary unions, European Union countries, Financial market, Liquidity (Economics), Credit

Citació

Col·leccions

Documents de treball (Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública (IREA))

Citació

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Fernando, GÓMEZ-PUIG, Marta and SOSVILLA RIVERO, Simón. Volatility spillovers in EMU sovereign bond markets [WP]. IREA – Working Papers. 2015. Vol.  IR15/10. ISSN 2014-1254. [consulted: 28 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/63529

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre