Portfolio management y Efecto Covid-19

Abstract

[en] A lot of sectors have suffered the effects of the current pandemic and its instability. It is clear that the stock market is really sensitive to periods of such instability and this phenomenon has been reflected in the IBEX 35. The Markowitz’s Model is a mathematical procedure to determine how to select an optimum portfolio in which to invest. This project is a theoretical and practical analysis of different definitions of risk, and its application into the model. The main aim of it is to compare several created portfolios using the defined risks before and during the pandemic.

[es] Muchos sectores se han visto castigados por la actual pandemia y la inestabilidad de su evolución. Es claro, el mercado bursátil es muy sensible a tales periodos de inestabilidad y, este fenómeno se ha visto reflejado en el IBEX 35. El Modelo de Markowitz es un procedimiento matemático para determinar cómo seleccionar una cartera de inversión óptima en la cual invertir. En este trabajo se hace un recorrido teórico y práctico por diferentes definiciones de riesgo, y la implementación de ellas en el modelo. El principal objetivo es, comparar las carteras de inversión creadas usando dichas definiciones antes y durante la pandemia.