Miniatura

Fitxers

memoria.pdf (607.77 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2019-01-18

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Adrià Morera Morales, 2019
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/140467

An introduction to the mathematical cornerstone of financial derivatives

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] There are several paths that lead to the Black-Scholes formula. This project discusses two of them. Chapters 2 and 3 depart from the discrete Cox-Ross-Rubinstein model of prices and reveal the Black-Scholes formula for European calls and puts. Chapters 4 and 5 go one step further by considering since inception the continuous modelling of prices, in which a new concept of integral must be defined in order to formulate the Black-Scholes hypotheses from a stochastical point of view. The project ends up debating the uses of derivatives and the appropriateness of the Black-Scholes model in the real world. Moreover, the annex contains Numerical Methods that implement the models covered in this project.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2019, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia i Oriol Roch

Matèries

Integrals estocàstiques, Treballs de fi de grau, Actius financers derivats, Gestió de cartera, Mètode de Montecarlo

Matèries (anglès)

Stochastic integrals, Bachelor's theses, Derivative securities, Portfolio management, Monte Carlo method

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

MORERA MORALES, Adrià. An introduction to the mathematical cornerstone of financial derivatives. [consulta: 21 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/140467]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre