Miniatura

Fitxers

tfg_ovejero_torres_laura.pdf (614.54 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2022-06-13

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Laura Ovejero Torres, 2022
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/192140

Teorema de Girsanov i aplicació al model de Black-Scholes

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] In this work we will explain stochastic integration for brownian motion and martingales, from basic but necessary concepts from stochastic analysis to how it is applied to Girsanov Theorem, which is the main theorem in this project. Moreover, we will briefly develop how stochastic analysis is applied to Black-Scholes financial model, both developing necessary conditions and the mathematic equation for european options.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2022, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Anàlisi estocàstica, Treballs de fi de grau, Integrals estocàstiques, Estadística matemàtica, Mercat financer

Matèries (anglès)

Stochastic analysis, Bachelor's theses, Stochastic integrals, Mathematical statistics, Financial market

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

OVEJERO TORRES, Laura. Teorema de Girsanov i aplicació al model de Black-Scholes. [consulta: 23 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/192140]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre