Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/227177
Models GARCH i EGARCH: Aplicació a Sèries Temporals Financeres
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
En el context de les finances, comprendre i anticipar la variabilitat dels mercats és clau per a la presa de decisions. Els models ARCH, GARCH i EGARCH han esdevingut eines fonamentals per a la modelització de la volatilitat en sèries temporals, amb aplicacions directes en la gestió del risc, la valoració d’actius i l’estimació de primes financeres.
Aquest treball presenta aquests models com a eines per modelitzar la volatilitat en sèries temporals. S’introdueixen els seus fonaments teòrics, les principals diferències estructurals i el seu funcionament general. Posteriorment, s’analitzen diferents dades financeres per comprovar si compleixen les condicions necessàries per a l’aplicació d’aquests models. Segons la naturalesa i el comportament de cada sèrie, s’identifica l’estructura més adequada i es compara el seu ajust mitjançant criteris estadístics.
Descripció
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2025, Director: Josep Vives i Santa-Eulàlia
Matèries (anglès)
Citació
Citació
ALPUENTE I HERNANDEZ, Maria. Models GARCH i EGARCH: Aplicació a Sèries Temporals Financeres. [consulted: 28 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/227177