Document type
Bachelor thesisPublication date
Publication license
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/227177
Models GARCH i EGARCH: Aplicació a Sèries Temporals Financeres
Journal Title
Authors
Director/Tutor
Journal ISSN
Volume Title
Related resource
Abstract
En el context de les finances, comprendre i anticipar la variabilitat dels mercats és clau per a la presa de decisions. Els models ARCH, GARCH i EGARCH han esdevingut eines fonamentals per a la modelització de la volatilitat en sèries temporals, amb aplicacions directes en la gestió del risc, la valoració d’actius i l’estimació de primes financeres.
Aquest treball presenta aquests models com a eines per modelitzar la volatilitat en sèries temporals. S’introdueixen els seus fonaments teòrics, les principals diferències estructurals i el seu funcionament general. Posteriorment, s’analitzen diferents dades financeres per comprovar si compleixen les condicions necessàries per a l’aplicació d’aquests models. Segons la naturalesa i el comportament de cada sèrie, s’identifica l’estructura més adequada i es compara el seu ajust mitjançant criteris estadístics.
Description
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2025, Director: Josep Vives i Santa-Eulàlia
Subject (English)
Citation
Citation
ALPUENTE I HERNANDEZ, Maria. Models GARCH i EGARCH: Aplicació a Sèries Temporals Financeres. [consulted: 7 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/227177