Dijous 11 de juny, el Dipòsit Digital no estarà operatiu de 15:00 a 17:00 h per tasques de manteniment. Disculpeu les molèsties.
El jueves 11 de Junio, el Dipòsit Digital no estará operativo de 15:00 a 17:00 h debido a tareas de mantenimiento. Disculpen las molestias.
Thursday, Jun 11th, the Digital Repository will be unavailable due to a system update.

Files

tfg_irene_puigtio_bernaus.pdf (1.96 MB)

Document type

Bachelor thesis

Publication date

2021-01-24

Publication license

cc-by-nc-nd (c) Irene Puigtió Bernaus, 2021
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/181575

Càclul de les Gregues pel model Black-Scholes utilitzant el càlcul de Malliavin

Journal Title

Authors

Director/Tutor

Journal ISSN

Volume Title

Related resource

Abstract

[en] We study in this work the application of the Malliavin calculus for Greeks computation in the case of European options in the Black-Scholes model. Then we apply the formulas obtained in Monte Carlo simulation and we compare the results to the closed form Greeks. Finally, we introduce some considerations about the developed method.

Description

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2021, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia,

Subject

Càlcul de Malliavin, Treballs de fi de grau, Anàlisi estocàstica, Economia matemàtica, Mètode de Montecarlo

Subject (English)

Malliavin calculus, Bachelor's theses, Stochastic analysis, Mathematical economics, Monte Carlo method

Citation

Collections

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citation

PUIGTIÓ BERNAUS, Irene. Càclul de les Gregues pel model Black-Scholes utilitzant el càlcul de Malliavin. [consulted: 11 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/181575

Export metadata

JSON - METS

Share record