Miniatura

Fitxers

tfg_irene_puigtio_bernaus.pdf (1.96 MB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2021-01-24

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Irene Puigtió Bernaus, 2021
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/181575

Càclul de les Gregues pel model Black-Scholes utilitzant el càlcul de Malliavin

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] We study in this work the application of the Malliavin calculus for Greeks computation in the case of European options in the Black-Scholes model. Then we apply the formulas obtained in Monte Carlo simulation and we compare the results to the closed form Greeks. Finally, we introduce some considerations about the developed method.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2021, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia,

Matèries

Càlcul de Malliavin, Treballs de fi de grau, Anàlisi estocàstica, Economia matemàtica, Mètode de Montecarlo

Matèries (anglès)

Malliavin calculus, Bachelor's theses, Stochastic analysis, Mathematical economics, Monte Carlo method

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

PUIGTIÓ BERNAUS, Irene. Càclul de les Gregues pel model Black-Scholes utilitzant el càlcul de Malliavin. [consulta: 25 de febrer de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/181575]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre