Càclul de les Gregues pel model Black-Scholes utilitzant el càlcul de Malliavin

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.advisorVives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-
dc.contributor.authorPuigtió Bernaus, Irene
dc.date.accessioned2021-12-01T07:50:37Z
dc.date.available2021-12-01T07:50:37Z
dc.date.issued2021-01-24
dc.descriptionTreballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2021, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia,ca
dc.description.abstract[en] We study in this work the application of the Malliavin calculus for Greeks computation in the case of European options in the Black-Scholes model. Then we apply the formulas obtained in Monte Carlo simulation and we compare the results to the closed form Greeks. Finally, we introduce some considerations about the developed method.ca
dc.format.extent65 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/181575
dc.language.isocatca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Irene Puigtió Bernaus, 2021
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.sourceTreballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques
dc.subject.classificationCàlcul de Malliavinca
dc.subject.classificationTreballs de fi de grau
dc.subject.classificationAnàlisi estocàsticaca
dc.subject.classificationEconomia matemàticaca
dc.subject.classificationMètode de Montecarloca
dc.subject.otherMalliavin calculusen
dc.subject.otherBachelor's theses
dc.subject.otherStochastic analysisen
dc.subject.otherMathematical economicsen
dc.subject.otherMonte Carlo methoden
dc.titleCàclul de les Gregues pel model Black-Scholes utilitzant el càlcul de Malliavinca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca

Fitxers

Paquet original

Mostrant 1 - 1 de 1
Miniatura
Nom:
tfg_irene_puigtio_bernaus.pdf
Mida:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Descripció:
Memòria
Descarregar

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques