Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.authorBolancé Losilla, Catalina
dc.contributor.authorGuillén, Montserrat
dc.contributor.authorNielsen, Jens Perch
dc.date.accessioned2013-04-02T10:48:19Z
dc.date.available2013-04-02T10:48:19Z
dc.date.issued2009
dc.date.updated2013-04-02T10:48:19Z
dc.description.abstract[cat] Es presenta un estimador nucli transformat que és adequat per a distribucions de cua pesada. Utilitzant una transformació basada en la distribució de probabilitat Beta l’elecció del paràmetre de finestra és molt directa. Es presenta una aplicació a dades d’assegurances i es mostra com calcular el Valor en Risc.
dc.description.abstract[eng] A transformation kernel density estimator that is suitable for heavy-tailed distributions is discussed. Using a truncated Beta transformation, the choice of the bandwidth parameter becomes straightforward. An application to insurance data and the calculation of the value-at-risk are presented.
dc.format.extent18 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.issn1136-8365
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/34398
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E09219.rdf/view
dc.relation.ispartofDocuments de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/219
dc.relation.ispartofseries[WP E-Eco09/219]
dc.rightscc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2009
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.sourceUB Economics – Working Papers [ERE]
dc.subject.classificationEconometria
dc.subject.classificationGeometria algebraica
dc.subject.classificationTeoria d'operadors
dc.subject.classificationEquacions diferencials
dc.subject.classificationAlgorismes
dc.subject.classificationTeoria de mòduls
dc.subject.otherEconometrics
dc.subject.otherAlgebraic geometry
dc.subject.otherOperator theory
dc.subject.otherDifferencial equations
dc.subject.otherAlgorithms
dc.subject.otherModuli theory
dc.titleTransformation kernel density estimation of actuarial loss functions
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper

Fitxers

Paquet original

Mostrant 1 - 1 de 1
Miniatura
Nom:
E09-219_Bolance.pdf
Mida:
150.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Descarregar

Col·leccions

UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)