Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.authorBolancé Losilla, Catalina
dc.contributor.authorGuillén, Montserrat
dc.contributor.authorNielsen, Jens Perch
dc.date.accessioned2013-04-02T10:48:19Z
dc.date.available2013-04-02T10:48:19Z
dc.date.issued2009
dc.date.updated2013-04-02T10:48:19Z
dc.description.abstract[cat] Es presenta un estimador nucli transformat que és adequat per a distribucions de cua pesada. Utilitzant una transformació basada en la distribució de probabilitat Beta l’elecció del paràmetre de finestra és molt directa. Es presenta una aplicació a dades d’assegurances i es mostra com calcular el Valor en Risc.
dc.description.abstract[eng] A transformation kernel density estimator that is suitable for heavy-tailed distributions is discussed. Using a truncated Beta transformation, the choice of the bandwidth parameter becomes straightforward. An application to insurance data and the calculation of the value-at-risk are presented.
dc.format.extent18 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.issn1136-8365
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/34398
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E09219.rdf/view
dc.relation.ispartofDocuments de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/219
dc.relation.ispartofseries[WP E-Eco09/219]
dc.rightscc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2009
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.sourceUB Economics – Working Papers [ERE]
dc.subject.classificationEconometria
dc.subject.classificationGeometria algebraica
dc.subject.classificationTeoria d'operadors
dc.subject.classificationEquacions diferencials
dc.subject.classificationAlgorismes
dc.subject.classificationTeoria de mòduls
dc.subject.otherEconometrics
dc.subject.otherAlgebraic geometry
dc.subject.otherOperator theory
dc.subject.otherDifferencial equations
dc.subject.otherAlgorithms
dc.subject.otherModuli theory
dc.titleTransformation kernel density estimation of actuarial loss functions
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper

Fitxers

Paquet original

Mostrant 1 - 1 de 1
Miniatura
Nom:
E09-219_Bolance.pdf
Mida:
150.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Descarregar

Col·leccions

UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)