Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

E09-219_Bolance.pdf (150.5 KB)

Tipus de document

Document de treball

Data de publicació

2009

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2009
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/34398

Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[cat] Es presenta un estimador nucli transformat que és adequat per a distribucions de cua pesada. Utilitzant una transformació basada en la distribució de probabilitat Beta l’elecció del paràmetre de finestra és molt directa. Es presenta una aplicació a dades d’assegurances i es mostra com calcular el Valor en Risc.
[eng] A transformation kernel density estimator that is suitable for heavy-tailed distributions is discussed. Using a truncated Beta transformation, the choice of the bandwidth parameter becomes straightforward. An application to insurance data and the calculation of the value-at-risk are presented.

Matèries

Econometria, Geometria algebraica, Teoria d'operadors, Equacions diferencials, Algorismes, Teoria de mòduls

Matèries (anglès)

Econometrics, Algebraic geometry, Operator theory, Differencial equations, Algorithms, Moduli theory

Citació

Col·leccions

UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citació

BOLANCÉ LOSILLA, Catalina, GUILLÉN, Montserrat and NIELSEN, Jens Perch. Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions. Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia). 2009. Vol.  E09/219. ISSN 1136-8365. [consulted: 4 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/34398

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre