Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Cobertura de riesgo en mercados volátiles: Estrategias de mitigación de la volatilidad en el S&P 500

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.advisorEl-Zein Ajour, Samer
dc.contributor.authorSalleras Font, Benet
dc.date.accessioned2026-01-12T11:49:06Z
dc.date.available2026-01-12T11:49:06Z
dc.date.issued2025
dc.descriptionTreballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2024-2025, Tutor: Samer Ajour El Zein
dc.description.abstractLa volatilidad en los mercados financieros complica la gestión de carteras. Este Trabajo evalúa estrategias de cobertura sobre el S&P 500 usando el VIX como señal condicional. Se comparan tres métodos: venta de futuros, compra de ETFs inversos y uso de un collar (put y call), según distintos niveles de volatilidad. Mediante simulaciones históricas en R, se analiza su impacto en riesgo y rentabilidad ajustada. El trabajo propone un enfoque dinámico que equilibra costes y protección frente a eventos de alta incertidumbre, optimizando así la cobertura en distintos regímenes de mercado.
dc.format.extent73 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/225288
dc.language.isospa
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Salleras Font, 2025
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceMàster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)
dc.subject.classificationMercat financercat
dc.subject.classificationGestió del risccat
dc.subject.classificationTeoria d'estabilitat (Matemàtica)cat
dc.subject.classificationTreballs de fi de màstercat
dc.subject.otherFinancial marketeng
dc.subject.otherRisk managementeng
dc.subject.otherStability theory (Mathematics)eng
dc.subject.otherMaster's thesiseng
dc.titleCobertura de riesgo en mercados volátiles: Estrategias de mitigación de la volatilidad en el S&P 500
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis

Fitxers

Paquet original

Mostrant 1 - 1 de 1
Miniatura
Nom:
TFM_Salleras.pdf
Mida:
5.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Descarregar

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)