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Cobertura de riesgo en mercados volátiles: Estrategias de mitigación de la volatilidad en el S&P 500
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La volatilidad en los mercados financieros complica la gestión de carteras. Este Trabajo evalúa estrategias de cobertura sobre el S&P 500 usando el VIX como señal condicional. Se comparan tres métodos: venta de futuros, compra de ETFs inversos y uso de un collar (put y call), según distintos niveles de volatilidad. Mediante simulaciones históricas en R, se analiza su impacto en riesgo y rentabilidad ajustada. El trabajo propone un enfoque dinámico que equilibra costes y protección frente a eventos de alta incertidumbre,
optimizando así la cobertura en distintos regímenes de mercado.
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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2024-2025, Tutor: Samer Ajour El Zein
Subject (English)
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SALLERAS FONT, Benet. Cobertura de riesgo en mercados volátiles: Estrategias de mitigación de la volatilidad en el S&P 500. [consulted: 12 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/225288