Miniatura

Fitxers

TFM_Salleras.pdf (5.11 MB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2025

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Salleras Font, 2025
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/225288

Cobertura de riesgo en mercados volátiles: Estrategias de mitigación de la volatilidad en el S&P 500

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

La volatilidad en los mercados financieros complica la gestión de carteras. Este Trabajo evalúa estrategias de cobertura sobre el S&P 500 usando el VIX como señal condicional. Se comparan tres métodos: venta de futuros, compra de ETFs inversos y uso de un collar (put y call), según distintos niveles de volatilidad. Mediante simulaciones históricas en R, se analiza su impacto en riesgo y rentabilidad ajustada. El trabajo propone un enfoque dinámico que equilibra costes y protección frente a eventos de alta incertidumbre, optimizando así la cobertura en distintos regímenes de mercado.

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2024-2025, Tutor: Samer Ajour El Zein

Matèries

Mercat financer, Gestió del risc, Teoria d'estabilitat (Matemàtica), Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Financial market, Risk management, Stability theory (Mathematics), Master's thesis

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

SALLERAS FONT, Benet. Cobertura de riesgo en mercados volátiles: Estrategias de mitigación de la volatilidad en el S&P 500. [consulta: 25 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/225288]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre