Miniatura

Fitxers

890075.pdf (1.41 MB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2024-04-17

Llicència de publicació

cc-by (c) Alaminos, David et al., 2024
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/221619

Global patterns and extreme events in sovereign risk premia: A fuzzy vs deep learning comparative

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.3846/tede.2024.20488

Resum

Investment in foreign countries has become more common nowadays and this implies that there may be risks inherent to these investments, being the sovereign risk premium the measure of such risk. Many studies have examined the behaviour of the sovereign risk premium, nevertheless, there are limitations to the current models and the literature calls for further investigation of the issue as behavioural factors are necessary to analyse the investor’s risk perception.

Matèries

Lògica difusa, Risc (Assegurances), Primes (Assegurances)

Matèries (anglès)

Fuzzy logic, Risk (Insurance), Insurance premiums

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Empresa)

Citació

ALAMINOS AGUILERA, David, SALAS COMPAS, M. belén, FERNÁNDEZ-GÁMEZ, Manuel a.. Global patterns and extreme events in sovereign risk premia: A fuzzy vs deep learning comparative. _Technological and Economic Development of Economy_. 2024. Vol. 30, núm. 3, pàgs. 753-782. [consulta: 28 de gener de 2026]. ISSN: 2029-4913. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/221619]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre