Miniatura

Fitxers

165002.pdf (542.01 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2020-01-18

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Anabel Luis Herrero, 2020
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/165002

Comparació de mesures de risc

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] For companies, it is of great importance to be able to calculate financial risk, that makes reference to the possibility of loss that is about the return of an investment. In this project we will focus in two measures to calculate this risk. The first of this is the most well-known, named Value at Risk (VaR), that despite of being one of the most used and easy to calculate, it has been seen that has some inconvenient. Throughout the project we will see some of them, but we will focus on two. The first fact is that VaR does not take into account unpredictable events, and the second is that it sometimes goes against the principal that diversification should reduce risk. We will see the way in which they can be solved, and obtain a better way of measuring risk, named Average Value at Risk (AVaR). We will also look at calculating these two risk measures for a particular model, the Black-Scholes model.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2020, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Rendibilitat, Treballs de fi de grau, Inversions, Capital de risc, Avaluació del risc, Models matemàtics

Matèries (anglès)

Rate of return, Bachelor's theses, Investments, Venture capital, Risk assessment, Mathematical models

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

LUIS HERRERO, Anabel. Comparació de mesures de risc. [consulta: 25 de febrer de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/165002]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre