Miniatura

Fitxers

memoria.pdf (360.57 KB)
Black_Scholes_.c (896 B)
CRR_Mathematica.nb (4.94 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2016-01-17

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Arnau Moro Lozano, 2016
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/98195

Models discrets i continus de mercats financers

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

I decided to do this project after attending the subjects of Modelling and Stochastic Processes; the main objective was to relate the two subjects and deep into them. I have reached it dealing with the issue of Financial Mathematics. On the one hand, I have introduced the topic of financial market in discrete time using previous concepts such as that of martingale and be able to develop the model of Cox-Ross-Rubinstein. On the other hand, to deal with the financial market in continuous time and relate the two subjects, I have introduced the stochastic processes and I have achieved to detail the Balck-Scholes model.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2016, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Mercat financer, Treballs de fi de grau, Matemàtica financera, Martingales (Matemàtica), Processos estocàstics

Matèries (anglès)

Financial market, Bachelor's theses, Business mathematics, Martingales (Mathematics), Stochastic processes

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques
Programari - Treballs de l'alumnat

Citació

MORO LOZANO, Arnau. Models discrets i continus de mercats financers. [consulta: 20 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/98195]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre