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Document type

Master thesis

Publication date

2017

Publication license

cc-by-nc-nd (c) Pedro Cascón, 2017
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/113622

Cuantificación del riesgo de pérdida: cópulas y probit multivariante

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Abstract

El presente trabajo de final de master se centra en modelizar los costes de una cartera de seguros no vida, teniendo en cuenta la probabilidad de que se produzca el siniestro. Una aseguradora trata con miles de contratos en los que se compromete a cubrir determinados accidentes. Por tanto, será esencial que esté preparada para cumplir sus obligaciones. En este sentido, para las compañías de seguros la cuantificación del riesgo de pérdida de una forma eficiente será clave para cumplir con los requerimientos de capital de solvencia.

Description

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutora: Catalina Bolancé Losilla

Subject

Anàlisi multivariable, Risc (Economia), Distribució (Teoria de la probabilitat), Treballs de fi de màster

Subject (English)

Multivariate analysis, Risk, Distribution (Probability theory), Master's theses

Citation

Collections

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citation

PEDRO CASCÓN, Carla de. Cuantificación del riesgo de pérdida: cópulas y probit multivariante. [consulted: 10 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/113622

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