Miniatura

Fitxers

TFM-CAF_DePedroCarla.pdf (1.81 MB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2017

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Pedro Cascón, 2017
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/113622

Cuantificación del riesgo de pérdida: cópulas y probit multivariante

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

El presente trabajo de final de master se centra en modelizar los costes de una cartera de seguros no vida, teniendo en cuenta la probabilidad de que se produzca el siniestro. Una aseguradora trata con miles de contratos en los que se compromete a cubrir determinados accidentes. Por tanto, será esencial que esté preparada para cumplir sus obligaciones. En este sentido, para las compañías de seguros la cuantificación del riesgo de pérdida de una forma eficiente será clave para cumplir con los requerimientos de capital de solvencia.

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutora: Catalina Bolancé Losilla

Matèries

Anàlisi multivariable, Risc (Economia), Distribució (Teoria de la probabilitat), Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Multivariate analysis, Risk, Distribution (Probability theory), Master's theses

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

PEDRO CASCÓN, Carla de. Cuantificación del riesgo de pérdida: cópulas y probit multivariante. [consulta: 21 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/113622]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre