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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/191202
Aplicación con Shiny: Provisiones no vida para triángulos run-off no anuales
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Resum
La nueva normativa de Solvencia II, junto a la próxima adaptación a las normativas financieras de IFRS 17, hacen que el papel del actuario cada vez tome más relevancia en el sector asegurador y financiero. Con el fin de adaptar este contexto en el ámbito profesional, en este trabajo se propone la realización de un aplicativo con el lenguaje R, complementando con el paquete Shiny, para la estimación de reservas mediante triángulos run-off para el ramo de no vida.
El aplicativo se centra en aquellas situaciones dónde los triángulos de datos no son triangulares, adaptando varios de los métodos habitualmente utilizados en el ámbito actuarial a dicha problemática. Se muestra la utilidad del aplicativo a partir de casos prácticos.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Eva Boj del Val y Maria Teresa Costa Cor
Matèries (anglès)
Citació
Citació
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Azael. Aplicación con Shiny: Provisiones no vida para triángulos run-off no anuales. [consulta: 23 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/191202]