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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/212513
Modelo evolutivo del impacto de técnicas VaR en los mercados financieros
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Resum
En los últimos años, diversos autores han advertido del uso cada vez más extendido de ciertas técnicas de gestión del riesgo por parte de las entidades financieras, argumentando que esto puede provocar una mayor inestabilidad del mercado. Para analizar estas afirmaciones, presentamos un modelo basado en la teoría de juegos evolutivos de un mercado financiero, en el que parte de los inversores utilizan la técnica del VaR para gestionar su riesgo. Estudiamos la evolución de este mercado mediante simulaciones, y confirmamos que el uso de modelos de gestión del riesgo puede inducir regímenes de inestabilidad en el mercado, caracterizados por cambios bruscos en el precio del activo y marcados aumentos de la volatilidad.
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LLACAY PINTAT, Bàrbara and PEFFER, Gilbert. Modelo evolutivo del impacto de técnicas VaR en los mercados financieros. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. 2023. Vol. 36. ISSN 1886-516X. [consulted: 3 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/212513