Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió publicadaData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/212513
Modelo evolutivo del impacto de técnicas VaR en los mercados financieros
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
En los últimos años, diversos autores han advertido del uso cada vez más extendido de ciertas técnicas de gestión del riesgo por parte de las entidades financieras, argumentando que esto puede provocar una mayor inestabilidad del mercado. Para analizar estas afirmaciones, presentamos un modelo basado en la teoría de juegos evolutivos de un mercado financiero, en el que parte de los inversores utilizan la técnica del VaR para gestionar su riesgo. Estudiamos la evolución de este mercado mediante simulaciones, y confirmamos que el uso de modelos de gestión del riesgo puede inducir regímenes de inestabilidad en el mercado, caracterizados por cambios bruscos en el precio del activo y marcados aumentos de la volatilidad.
Matèries
Matèries (anglès)
Citació
Col·leccions
Citació
LLACAY PINTAT, Bàrbara, PEFFER, Gilbert. Modelo evolutivo del impacto de técnicas VaR en los mercados financieros. _Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa_. 2023. Vol. 36. [consulta: 24 de gener de 2026]. ISSN: 1886-516X. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/212513]