Miniatura

Fitxers

TFG-PitarchFerreiroMarta.pdf (465.88 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2019-01-17

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Marta Pitarch Ferreiro, 2019
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/140617

El movimiento browniano como límite del paseo aleatorio: el teorema de Donsker

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] Brownian motion is a continuous time stochastic process with no memory, that is, the current state of the process is not influenced by its past. This property is named ”Markov property”. The main purpose of this paper is to obtain a Brownian motion from a discrete time stochastic process named Random Walk. The Random Walk is also a Markov process. To achieve this goal, we are going to study weak convergence on metric spaces and, in particular, on $C$ ([0, 1]). Brownian motion is the obtained as a weak limit of a sequence of linear interpolations of Random Walk normalized in a suitable way. This is Donsker’s theorem (1951).

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2019, Director: Marta Sanz

Matèries

Moviment brownià, Treballs de fi de grau, Teorema del límit central, Rutes aleatòries (Matemàtica)

Matèries (anglès)

Brownian movements, Bachelor's theses, Central limit theorem, Random walks (Mathematics)

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

PITARCH FERREIRO, Marta. El movimiento browniano como límite del paseo aleatorio: el teorema de Donsker. [consulta: 24 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/140617]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre