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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/215135
Valoración de opciones por el método de diferencias finitas
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Resum
Esta tesis explora el método de diferencias finitas para valorar opciones financieras. Se discuten conceptos básicos como el lema de Ito, la ecuación de Black-Scholes y las opciones sobre un activo. Se presentan métodos de diferencias finitas explícitos e implícitos para un factor. La valoración de opciones Put y Call se realiza utilizando tanto la solución exacta de BlackScholes como los métodos de diferencias finitas, comparando los resultados obtenidos. Model Black–Scholes
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutor: Josep Vives Santa Eulalia i Oriol Roch Casellas
Matèries (anglès)
Citació
Citació
SÁNCHEZ-GUTIÉRREZ, Eduardo. Valoración de opciones por el método de diferencias finitas. [consulta: 3 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/215135]