Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Tipus de document

Document de treball

Data de publicació

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Ceballos Hornero, 2000
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/121

Relaciones en los mercados financieros: complejidad y arbitraje

Títol de la revista

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Resum

[spa] Análisis de las implicaciones de las hipótesis de complejidad (no linealidad, caos) y no posibilidad de arbitraje (equilibrio, eficiencia, non free-lunch) en los Mercados Financieros.
[cat] Anàlisi de les implicacions de les hipòtesis de complexitat (no linealitat, caos) i no possibilitat arbitratge (equilibri, eficiència, non free-lunch) als mercats financers.
[eng] Analysis of the implicacions of the hypothesis of complexity (no linearity, chaos) and no possibility of arbitrage (equilibrium, eficiency, non free-lunch) in Financial Markets.

Matèries (anglès)

Citació

Citació

CEBALLOS HORNERO, David. Relaciones en los mercados financieros: complejidad y arbitraje. [consulted: 7 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/121

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre