Carregant...
Fitxers
Tipus de document
Document de treballData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/121
Relaciones en los mercados financieros: complejidad y arbitraje
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
[spa] Análisis de las implicaciones de las hipótesis de complejidad (no linealidad, caos) y no posibilidad de arbitraje (equilibrio, eficiencia, non free-lunch) en los Mercados Financieros.
[cat] Anàlisi de les implicacions de les hipòtesis de complexitat (no linealitat, caos) i no possibilitat arbitratge (equilibri, eficiència, non free-lunch) als mercats financers.
[eng] Analysis of the implicacions of the hypothesis of complexity (no linearity, chaos) and no possibility of arbitrage (equilibrium, eficiency, non free-lunch) in Financial Markets.
[cat] Anàlisi de les implicacions de les hipòtesis de complexitat (no linealitat, caos) i no possibilitat arbitratge (equilibri, eficiència, non free-lunch) als mercats financers.
[eng] Analysis of the implicacions of the hypothesis of complexity (no linearity, chaos) and no possibility of arbitrage (equilibrium, eficiency, non free-lunch) in Financial Markets.
Matèries
Matèries (anglès)
Citació
Col·leccions
Citació
CEBALLOS HORNERO, David. Relaciones en los mercados financieros: complejidad y arbitraje. [consulta: 25 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/121]