Relaciones en los mercados financieros: complejidad y arbitraje

dc.contributor.authorCeballos Hornero, David
dc.date.accessioned2006-03-08T11:17:05Z
dc.date.available2006-03-08T11:17:05Z
dc.date.issued2000
dc.description.abstract[spa] Análisis de las implicaciones de las hipótesis de complejidad (no linealidad, caos) y no posibilidad de arbitraje (equilibrio, eficiencia, non free-lunch) en los Mercados Financieros.spa
dc.description.abstract[cat] Anàlisi de les implicacions de les hipòtesis de complexitat (no linealitat, caos) i no possibilitat arbitratge (equilibri, eficiència, non free-lunch) als mercats financers.cat
dc.description.abstract[eng] Analysis of the implicacions of the hypothesis of complexity (no linearity, chaos) and no possibility of arbitrage (equilibrium, eficiency, non free-lunch) in Financial Markets.eng
dc.format.extent194941 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/121
dc.language.isospaeng
dc.publisherPublicacions i Edicions de la Universitat de Barcelonacat
dc.relation.ispartofseriesDocument de treball; 1/00cat
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1344/1.000000072
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Ceballos Hornero, 2000
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
dc.sourceOMADO (Objectes i MAterials DOcents)
dc.subject.classificationFinancescat
dc.subject.classificationArbitratge (Economia)cat
dc.titleRelaciones en los mercados financieros: complejidad y arbitrajespa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPapereng

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