Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de màsterData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/215131
Alternative Functionals Estimation Based on Index Models and Kernel Approach
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
This work explores the utilization of double cross-validation methods for determining the optimal bandwidth in kernel regression using single index-models. Kernel regression is a non-parametric technique widely employed in various fields, particularly in smoothing noisy data. The bandwidth parameter plays a crucial role in kernel regression, controlling the smoothness of the estimated function. Selecting an appropriate bandwidth is essential for achieving accurate and robust model performance. Traditional approaches to band- width selection often rely on heuristic methods or fixed rules, which may not be optimal for all datasets (...)
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutoria: Catalina Bolancé Losilla
Matèries (anglès)
Citació
Citació
DAI, Lei. Alternative Functionals Estimation Based on Index Models and Kernel Approach. [consulta: 25 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/215131]