Miniatura

Fitxers

598619.pdf (689.66 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2014-03-14

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/54183

Time-varying integration in european government bond markets

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-036X.2011.00633.x

Resum

Bond market integration clearly changes in response to economic and financial conditions, since the level of risk aversion changes and investors require time-varying compensation for accepting a risky payoff from financial assets. In this paper we examine the dynamic behaviour of European Government bond market integration using an asset pricing model based on that of Bekaert and Harvey.

Matèries

Països de la Unió Europea, Bancs d'inversió, Capitalistes, Risc (Economia), Bons, Gestió d'actius i passius, Actius financers derivats

Matèries (anglès)

European Union countries, Investment banking, Capitalists, Risk, Bonds, Asset-liability management, Derivative securities

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Economia)
Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citació

CHULIÁ SOLER, Helena, GÓMEZ-PUIG, Marta, ABAD, Pilar. Time-varying integration in european government bond markets. _European Financial Management_. 2014. Vol. 2, núm. 2, pàgs. 270-290. [consulta: 26 de febrer de 2026]. ISSN: 1354-7798. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/54183]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre