Miniatura

Fitxers

memoria.pdf (501.4 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2017-06-29

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Vı́ctor de la Torre i Estévez, 2017
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/121869

Càlcul estocàstic per a semimartingales i temps locals

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] We start by defining the stochastic integral with respect continuous semimartingales. We then derive Itô’s formula and we show two important applications of this formula: Lévy’s characterization of Brownian motion and the Burkholder-Davis-Gundy inequalities. We extend Itô’s formula for convex functions by using local times. Finally, we apply the theory of local times to the case of Brownian motion: we proof the classical Trotter theorem and we identify the law of the Brownian local time at level 0.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2017, Director: Marta Sanz

Matèries

Anàlisi estocàstica, Treballs de fi de grau, Semimartingales (Matemàtica), Moviment brownià, Integrals estocàstiques, Processos de Lévy

Matèries (anglès)

Analyse stochastique, Bachelor's theses, Semimartingales (Mathematics), Brownian movements, Stochastic integrals, Lévy processes

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

TORRE I ESTÉVEZ, Víctor de la. Càlcul estocàstic per a semimartingales i temps locals. [consulta: 23 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/121869]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre