Miniatura

Fitxers

memoria.pdf (1.02 MB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2015-06-30

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Iván Marín Marín, 2015
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/68923

Modelització de dades financeres mitjançant models Garch

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

The aim of this undergraduate thesis is to get into the world of volatility models and forecasting. It is also wanted to familiarize myself with the economic environment and vocabulary. To make that possible, a basic study about the ARCH/GARCH model family is done. The thesis could be divided in three sections. The first one, an introduction of previous models and concepts needed for the study. Secondly, the development of the ARCH theory, and finally, the practical study of the SP500 index where we use the knowledge aquired during previous chapters.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2015, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Teoria de la predicció, Treballs de fi de grau, Anàlisi de sèries temporals, Finances, Risc (Economia)

Matèries (anglès)

Prediction theory, Bachelor's theses, Time-series analysis, Finance, Risk

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

MARÍN MARÍN, Iván. Modelització de dades financeres mitjançant models Garch. [consulta: 21 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/68923]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre