Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

memoria.pdf (2.06 MB)
codi_font.zip (297.74 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2018-06-27

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Kevin Amate Vicente, 2018
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/125023

Modelos Arch i Garch: aplicación a series financieras

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] In this paper we explain the theory related to the models with conditional autoregressive heterocedasticity ARCH and GARCH, which as its name indicates are based on modeling with the premise of having a conditional variability that depends on past values. Subsequently, techniques are applied to adjust these models to various financial series, the most appropriate for these models.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2018, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Anàlisi de sèries temporals, Treballs de fi de grau, Mercat financer, Futurs financers

Matèries (anglès)

Time-series analysis, Bachelor's theses, Financial market, Financial futures

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques
Programari - Treballs de l'alumnat

Citació

AMATE VICENTE, Kevin. Modelos Arch i Garch: aplicación a series financieras. [consulted: 19 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/125023

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre