Modelos Arch i Garch: aplicación a series financieras

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.advisorVives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-
dc.contributor.authorAmate Vicente, Kevin
dc.date.accessioned2018-10-03T08:23:51Z
dc.date.available2018-10-03T08:23:51Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.descriptionTreballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2018, Director: Josep Vives i Santa Eulàliaca
dc.description.abstract[en] In this paper we explain the theory related to the models with conditional autoregressive heterocedasticity ARCH and GARCH, which as its name indicates are based on modeling with the premise of having a conditional variability that depends on past values. Subsequently, techniques are applied to adjust these models to various financial series, the most appropriate for these models.ca
dc.format.extent53 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/125023
dc.language.isospaca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Kevin Amate Vicente, 2018
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.sourceTreballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques
dc.subject.classificationAnàlisi de sèries temporalsca
dc.subject.classificationTreballs de fi de grau
dc.subject.classificationMercat financerca
dc.subject.classificationFuturs financersca
dc.subject.otherTime-series analysisen
dc.subject.otherBachelor's theses
dc.subject.otherFinancial marketen
dc.subject.otherFinancial futuresen
dc.titleModelos Arch i Garch: aplicación a series financierasca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca

Fitxers

Paquet original

Mostrant 1 - 2 de 2
Miniatura
Nom:
memoria.pdf
Mida:
2.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Descripció:
Memòria
Descarregar
Miniatura
Nom:
codi_font.zip
Mida:
297.74 KB
Format:
ZIP file
Descripció:
Codi font
Descarregar

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques
Programari - Treballs de l'alumnat