Fitxers

TFM-CAF_Maammar_2022.pdf (1.88 MB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2022

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Maammar Bakkali, 2022
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/182825

Minimización de riesgo local en carteras financieras y seguros

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

Contribució addicional

ISSN de la revista

Títol del volum

Resum

Esta tesis se centra en la minimización de riesgo local para valorar los contratos financieros y de seguros de vida en el mercado incompleto, mediante dos activos, el primer activo es un bono y el segundo activo es una acción. Mediante el modelo CRR, se construirá el árbol del precio de la acción. En definitiva, la valoración de los contratos será en tiempo discreto en el que se calcularán las estrategias, el coste, el valor de la cartera y el valor de la cartera reequilibrado, mediante las estrategias y las medidas neutrales al riesgo 𝑄

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Oriol Roch

Recurs relacionat

Matèries

Assegurances de vida, Contractes, Gestió del risc, Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Life insurance, Contracts, Risk management, Master's theses

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

MAAMMAR BAKKALI, Youssef. Minimización de riesgo local en carteras financieras y seguros. [consulted: 7 of October of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/182825

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre