Minimización de riesgo local en carteras financieras y seguros

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dc.contributor.advisorRoch, Oriol
dc.contributor.authorMaammar Bakkali, Youssef
dc.date.accessioned2022-01-31T19:00:37Z
dc.date.available2022-01-31T19:00:37Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionTreballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Oriol Rochca
dc.description.abstractEsta tesis se centra en la minimización de riesgo local para valorar los contratos financieros y de seguros de vida en el mercado incompleto, mediante dos activos, el primer activo es un bono y el segundo activo es una acción. Mediante el modelo CRR, se construirá el árbol del precio de la acción. En definitiva, la valoración de los contratos será en tiempo discreto en el que se calcularán las estrategias, el coste, el valor de la cartera y el valor de la cartera reequilibrado, mediante las estrategias y las medidas neutrales al riesgo 𝑄ca
dc.format.extent97 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/182825
dc.language.isospaca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Maammar Bakkali, 2022
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.sourceMàster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)
dc.subject.classificationAssegurances de vidacat
dc.subject.classificationContractescat
dc.subject.classificationGestió del risccat
dc.subject.classificationTreballs de fi de màstercat
dc.subject.otherLife insuranceeng
dc.subject.otherContractseng
dc.subject.otherRisk managementeng
dc.subject.otherMaster's theseseng
dc.titleMinimización de riesgo local en carteras financieras y segurosca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca

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