Miniatura

Fitxers

tfg_carla_sanchez_gonzalez.pdf (605.91 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2023-06-13

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Carla Sánchez González, 2023
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/203260

Introducción a la volatilidad estocástica: El modelo de Heston

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The purpose of this project is to develop the Black-Scholes model in order to incorporate stochastic volatility into the equation so we can analyze the Heston model. To achieve this, we will start with an introduction to stochastic calculus, laying the necessary mathematical foundations to fully understand the Black-Scholes model and its derivation. We will also briefly review some relevant financial knowledge that will be essential to comprehend the topic we are addressing.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2023, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Anàlisi estocàstica, Opcions (Finances), Models matemàtics, Matemàtica financera, Treballs de fi de grau

Matèries (anglès)

Stochastic analysis, Options (Finance), Mathematical models, Business mathematics, Bachelor's theses

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Carla. Introducción a la volatilidad estocástica: El modelo de Heston. [consulta: 20 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/203260]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre