Introducción a la volatilidad estocástica: El modelo de Heston

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.advisorVives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-
dc.contributor.authorSánchez González, Carla
dc.date.accessioned2023-10-30T08:56:21Z
dc.date.available2023-10-30T08:56:21Z
dc.date.issued2023-06-13
dc.descriptionTreballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2023, Director: Josep Vives i Santa Eulàliaca
dc.description.abstract[en] The purpose of this project is to develop the Black-Scholes model in order to incorporate stochastic volatility into the equation so we can analyze the Heston model. To achieve this, we will start with an introduction to stochastic calculus, laying the necessary mathematical foundations to fully understand the Black-Scholes model and its derivation. We will also briefly review some relevant financial knowledge that will be essential to comprehend the topic we are addressing.ca
dc.format.extent44 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/203260
dc.language.isospaca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Carla Sánchez González, 2023
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.sourceTreballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques
dc.subject.classificationAnàlisi estocàsticaca
dc.subject.classificationOpcions (Finances)
dc.subject.classificationModels matemàticsca
dc.subject.classificationMatemàtica financeraca
dc.subject.classificationTreballs de fi de grauca
dc.subject.otherStochastic analysisen
dc.subject.otherOptions (Finance)
dc.subject.otherMathematical modelsen
dc.subject.otherBusiness mathematicsen
dc.subject.otherBachelor's thesesen
dc.titleIntroducción a la volatilidad estocástica: El modelo de Hestonca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca

Fitxers

Paquet original

Mostrant 1 - 1 de 1
Miniatura
Nom:
tfg_carla_sanchez_gonzalez.pdf
Mida:
605.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Descripció:
Memòria
Descarregar

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques