Miniatura

Fitxers

TFM_Eva_Madroñal.pdf (1.7 MB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2015

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Madroñal Bueno, 2015
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/66902

Gestión del Riesgo de Suscripción de No Vida: Reaseguro

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

El objetivo del estudio es relacionar la política de reaseguro de una compañía aseguradora con su Ratio de Solvencia, fijadas unas reservas de solvencia y un recargo de seguridad. Para ello, se simulará a través del método de Monte Carlo las pérdidas que puede generar la compañía en el horizonte temporal de un año.

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2015, Tutor: Javier Sarrasí

Matèries

Risc de crèdit, Reassegurances, Mètode de Montecarlo, Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Credit risk, Reinsurance, Monte Carlo method, Master's theses

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

MADROÑAL BUENO, Eva. Gestión del Riesgo de Suscripción de No Vida: Reaseguro. [consulta: 24 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/66902]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre