Mesures de risc de mercat i la seva quantificació

Abstract

Aquest treball té com a objectiu l’estudi de diverses mesures de risc de mercat des d’un punt de vista matemàtic i pràctic. Es divideix en tres parts: la introducció al risc financer i a les principals mesures de risc com el VaR i l’AVaR, destacant-ne les propietats; l’explicació de les simulacions de Monte Carlo aplicades al càlcul del risc; i la comparació dels mètodes de càlcul del VaR i aplicacions sobre dades reals. Tot amb la finalitat de fer una introducció formal dels principis de la gestió del risc.

This work aims to study various market risk measures from both a mathematical and practical perspective. It is divided into three parts: an introduction to financial risk and the main risk measures such as VaR and AVaR, highlighting their properties; an explanation of Monte Carlo simulations applied to risk calculation; and a comparison of VaR calculation methods and applications using real data. All of this is intended to provide a formal introduction to the principles of risk management.