Avui, dilluns 8 de juny, el Dipòsit Digital no estarà operatiu de 15:00 a 17:00 h per tasques de manteniment. Disculpeu les molèsties.
Hoy, lunes 8 de junio, el Dipòsit Digital no estará operativo de 15:00 a 17:00 h debido a tareas de mantenimiento. Disculpen las molestias.
Today, Monday, Jun 8th, the Digital Repository will be unavailable due to a system update.

Files

TFG_Pla_Subirana_Jaume.pdf (1.74 MB)

Document type

Bachelor thesis

Publication date

2025-06-10

Publication license

cc-by-nc-nd (c) Jaume Pla Subirana, 2025
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/227571

Mesures de risc de mercat i la seva quantificació

Journal Title

Authors

Director/Tutor

Journal ISSN

Volume Title

Related resource

Abstract

Aquest treball té com a objectiu l’estudi de diverses mesures de risc de mercat des d’un punt de vista matemàtic i pràctic. Es divideix en tres parts: la introducció al risc financer i a les principals mesures de risc com el VaR i l’AVaR, destacant-ne les propietats; l’explicació de les simulacions de Monte Carlo aplicades al càlcul del risc; i la comparació dels mètodes de càlcul del VaR i aplicacions sobre dades reals. Tot amb la finalitat de fer una introducció formal dels principis de la gestió del risc.
This work aims to study various market risk measures from both a mathematical and practical perspective. It is divided into three parts: an introduction to financial risk and the main risk measures such as VaR and AVaR, highlighting their properties; an explanation of Monte Carlo simulations applied to risk calculation; and a comparison of VaR calculation methods and applications using real data. All of this is intended to provide a formal introduction to the principles of risk management.

Description

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2025, Director: Josep Vives Santa Eulàlia

Subject

Mercat financer, Econometria, Gestió financera, Probabilitats, Treballs de fi de grau, Jaume Pla Subirana

Subject (English)

Financial market, Econometrics, Financial management, Probabilities, Bachelor's theses

Citation

Collections

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citation

PLA SUBIRANA, Jaume. Mesures de risc de mercat i la seva quantificació. [consulted: 8 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/227571

Export metadata

JSON - METS

Share record