Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/227571
Mesures de risc de mercat i la seva quantificació
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
Aquest treball té com a objectiu l’estudi de diverses mesures de risc de mercat des d’un punt de vista matemàtic i pràctic. Es divideix en tres parts: la introducció al risc financer i a les principals mesures de risc com el VaR i l’AVaR, destacant-ne les propietats; l’explicació de les simulacions de Monte Carlo aplicades al càlcul del risc; i la comparació dels mètodes de càlcul del VaR i aplicacions sobre dades reals. Tot amb la finalitat de fer una introducció formal dels principis de la gestió del risc.
This work aims to study various market risk measures from both a mathematical and practical perspective. It is divided into three parts: an introduction to financial risk and the main risk measures such as VaR and AVaR, highlighting their properties; an explanation of Monte Carlo simulations applied to risk calculation; and a comparison of VaR calculation methods and applications using real data. All of this is intended to provide a formal introduction to the principles of risk management.
This work aims to study various market risk measures from both a mathematical and practical perspective. It is divided into three parts: an introduction to financial risk and the main risk measures such as VaR and AVaR, highlighting their properties; an explanation of Monte Carlo simulations applied to risk calculation; and a comparison of VaR calculation methods and applications using real data. All of this is intended to provide a formal introduction to the principles of risk management.
Descripció
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2025, Director: Josep Vives Santa Eulàlia
Matèries (anglès)
Citació
Col·leccions
Citació
PLA SUBIRANA, Jaume. Mesures de risc de mercat i la seva quantificació. [consulted: 23 of May of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/227571