Valoració d’opcions financeres amb el mètode de Monte Carlo

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.advisorVives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-
dc.contributor.authorTubella Domingo, Oriol
dc.date.accessioned2022-06-22T06:42:17Z
dc.date.available2022-06-22T06:42:17Z
dc.date.issued2022-01-24
dc.descriptionTreballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2022, Director: Josep Vives i Santa Eulàliaca
dc.description.abstract[en] We introduce partially the Black-Scholes Model and the pricing options scheme under this model. Then we introduce the Monte Carlo method and the theory that ensures it works and we use it for option pricing. Finally we apply some variance reduction techniques and compare the results.ca
dc.format.extent74 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/186874
dc.language.isocatca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Oriol Tubella Domingo, 2022
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.sourceTreballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques
dc.subject.classificationMètode de Montecarloca
dc.subject.classificationTreballs de fi de grau
dc.subject.classificationActius financers derivatsca
dc.subject.classificationAnàlisi numèricaca
dc.subject.classificationModels matemàticsca
dc.subject.otherMonte Carlo methoden
dc.subject.otherBachelor's theses
dc.subject.otherDerivative securitiesen
dc.subject.otherNumerical analysisen
dc.subject.otherMathematical modelsen
dc.titleValoració d’opcions financeres amb el mètode de Monte Carloca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca

Fitxers

Paquet original

Mostrant 1 - 1 de 1
Miniatura
Nom:
tfg_tubella_domingo_oriol.pdf
Mida:
716.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Descripció:
Memòria
Descarregar

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques