Miniatura

Fitxers

tfg_tubella_domingo_oriol.pdf (716.72 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2022-01-24

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Oriol Tubella Domingo, 2022
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/186874

Valoració d’opcions financeres amb el mètode de Monte Carlo

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] We introduce partially the Black-Scholes Model and the pricing options scheme under this model. Then we introduce the Monte Carlo method and the theory that ensures it works and we use it for option pricing. Finally we apply some variance reduction techniques and compare the results.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2022, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Mètode de Montecarlo, Treballs de fi de grau, Actius financers derivats, Anàlisi numèrica, Models matemàtics

Matèries (anglès)

Monte Carlo method, Bachelor's theses, Derivative securities, Numerical analysis, Mathematical models

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

TUBELLA DOMINGO, Oriol. Valoració d’opcions financeres amb el mètode de Monte Carlo. [consulta: 31 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/186874]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre