Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Files

tfg_tubella_domingo_oriol.pdf (716.72 KB)

Document type

Bachelor thesis

Publication date

2022-01-24

Publication license

cc-by-nc-nd (c) Oriol Tubella Domingo, 2022
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/186874

Valoració d’opcions financeres amb el mètode de Monte Carlo

Journal Title

Authors

Director/Tutor

Journal ISSN

Volume Title

Related resource

Abstract

[en] We introduce partially the Black-Scholes Model and the pricing options scheme under this model. Then we introduce the Monte Carlo method and the theory that ensures it works and we use it for option pricing. Finally we apply some variance reduction techniques and compare the results.

Description

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2022, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Subject

Mètode de Montecarlo, Treballs de fi de grau, Actius financers derivats, Anàlisi numèrica, Models matemàtics

Subject (English)

Monte Carlo method, Bachelor's theses, Derivative securities, Numerical analysis, Mathematical models

Citation

Collections

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citation

TUBELLA DOMINGO, Oriol. Valoració d’opcions financeres amb el mètode de Monte Carlo. [consulted: 17 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/186874

Export metadata

JSON - METS

Share record