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Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/191177
Reaseguros basados en la ordenación de riesgos
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El presente trabajo consiste en mostrar al lector que, bajo la compleja matemática teórica que rodea al reaseguro basado en el número de siniestros para calcular la prima a cargo de la cedente y del reasegurador, ésta puede ser resuelta mediante la aplicación del método estadístico de simulación de Montecarlo. Comparamos los resultados entre las fórmulas teóricas y utilizando simulación de Montecarlo. Asimismo, hacemos uso de dicho método para calcular el resto de modalidades clásicas de reaseguro.
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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Francisco Javier Sarrasí Vizcarra
Subject (English)
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VADILLO ROMERO, Gabriel. Reaseguros basados en la ordenación de riesgos. [consulted: 17 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/191177