Reaseguros basados en la ordenación de riesgos

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dc.contributor.advisorSarrasí Vizcarra, Francisco Javier
dc.contributor.authorVadillo Romero, Gabriel
dc.date.accessioned2022-11-28T12:09:46Z
dc.date.available2022-11-28T12:09:46Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionTreballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Francisco Javier Sarrasí Vizcarraca
dc.description.abstractEl presente trabajo consiste en mostrar al lector que, bajo la compleja matemática teórica que rodea al reaseguro basado en el número de siniestros para calcular la prima a cargo de la cedente y del reasegurador, ésta puede ser resuelta mediante la aplicación del método estadístico de simulación de Montecarlo. Comparamos los resultados entre las fórmulas teóricas y utilizando simulación de Montecarlo. Asimismo, hacemos uso de dicho método para calcular el resto de modalidades clásicas de reaseguro.ca
dc.format.extent85 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/191177
dc.language.isospaca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Vadillo Romero, 2022
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.sourceMàster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)
dc.subject.classificationReassegurancescat
dc.subject.classificationPrimes (Assegurances)cat
dc.subject.classificationMètode de Montecarlocat
dc.subject.classificationTreballs de fi de màstercat
dc.subject.otherReinsuranceeng
dc.subject.otherInsurance premiumseng
dc.subject.otherMonte Carlo methodeng
dc.subject.otherMaster's theseseng
dc.titleReaseguros basados en la ordenación de riesgosca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca

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